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搜索结果: 1-1 共查到理论经济学 APARCH相关记录1条 . 查询时间(0.077 秒)
偏肥尾分布的APARCH模型研究     条件分布  APARCH  肥尾分布  时间序列         font style='font-size:12px;'> 2013/11/18
金融收益率时间序列分布的不对称性已被视为金融市场的一个"典型事实",但现有文献对金融时间序列偏度的关注相对较少。由于受到估计方法和计算效率的约束,波动率模型通常假定条件分布为正态分布或对称肥尾分布,如t分布和广义误差分布,偏度建模比肥尾建模要复杂得多。通过运用芬南德兹—斯蒂尔方法,在对称分布的基础上构造出有偏肥尾分布。在假定APARCH模型的残差项服从这种偏肥尾分布的情况下,研究波动率的拟合效果与...

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