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基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究
基金投资风格 投资风格漂移 风格漂移风险 SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型 模型回测检验
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2013/10/29
投资风格漂移是把双刃剑,基金在获取短期超额收益的同时,其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以2004年成立的8只开放式股票型基金为研究样本,在量化基金投资风格漂移收益及分析其序列呈尖峰、厚尾与有偏特征的基础上,通过引入skt分布来刻画新生变量的分布,构建ARFIMA-HYGARCH-VaR模型来测度基金投资风格漂移风险值,并与skt分布下的RiskMetrics及GARCH族等5种VaR模型的风险测...
Parametric and Semiparametric Estimations of Stationary Univariate ARFIMA Models
Parametric and Semiparametric Estimations Stationary Univariate ARFIMA Models
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2009/9/18
Parametric and Semiparametric Estimations of Stationary Univariate ARFIMA Models。
具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用
通货膨胀率'长记忆性'结构性转变'STARFIMA模型
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2013/11/8
本文基于描述长记忆性的ARFIMA模型和具有结构性转变的平滑迁移模型,提出了联合检验两种时间序列性质的STARFIMA模型,并给出了估计模型系数的估计方法和检验非线性的刀切似然比方法.应用我国通货膨胀率的时间序列数据,我们应用Logistic型STARFIMA模型进行经验分析时发现,STARFIMA模型具有比ARFIMA模型更好的模拟效果和精度,而且该模型分别捕捉到了以通货膨胀率自身和加速通货膨胀...