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搜索结果: 1-5 共查到统计学 Shrinkage Estimators相关记录5条 . 查询时间(0.062 秒)
We find that, in a linear model, the James-Stein estimator, which dominates the maximum-likelihood estimator in terms of its in-sample prediction error, can perform poorly compared to the maximum-like...
Shrinkage estimators of covariance are an important tool in modern applied and theoretical statistics. They play a key role in regularized estimation problems, such as ridge regression (aka Tykhonov ...
We study the unconditional out-of-sample prediction error (predictive risk) associated with two classes of smooth shrinkage estimators for the linear model: James-Stein type shrinkage estimators and r...
We study the unconditional out-of-sample prediction error (predictive risk) associated with two classes of smooth shrinkage estimators for the linear model: James-Stein type shrinkage estimators and r...
A Class of Shrinkage Estimators for Variance of a Normal Population。

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