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具有单调、H\"{o}lder~连续及可积参数的一维倒向随机微分方程
倒向随机微分方程 可积参数 单调生成元 H\"{o}lder~连续 存在唯一性
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2014/1/10
建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程~(BSDE)~解的一个存在唯一性结果, 其中生成元~$g$~关于~$y$~单调且关于~$z$~是~$\alpha-$H\"{o}lder($0<\alpha<1$)~连续的. 利用~Tanaka~公式及~Girsanov~变换建立~BSDE~的~$L^1$~解的一个比较定理, 从而得到解的唯一性. 使用卷积技术给出生成元~$g$~的一个一致逼近序列并借助于...